Eine Langzeit - Aktienindex Handelsstrategie

Eine Langzeit-Aktienindex Handelsstrategie Durch Tradinformed am 27. Oktober 2014 In diesem Artikel beschreibe ich einen langfristigen Aktienindex Handelsstrategie. Ich zeige dann, wie die Strategie auf den S & P 500-Index durchgeführt. Die Strategie wurde von der Zick-Zack-Anzeige inspiriert und basiert auf der Schließtagespreis berechnet. Die Zick-Zack-Anzeige Die Zick-Zack-Anzeige sieht in einem Diagramm groß. In dem Bild hier nimmt es die Höhen und Tiefen, wie die SP500 Fortschritte in 2009-2013. Es kann kalibriert werden, ist es mehr oder weniger empfindlich zu machen. Wenn der Indikator auf 10% gesetzt ist, wird es nur zu ändern, wenn der Preis von mindestens 10% in die entgegengesetzte Richtung zu den bestehenden Trend bewegt. , Für die meisten Händler die Zick-Zack-Anzeige ist jedoch nicht sehr nützlich. Das ist, weil sie nur durch Blick auf Vergangenheitsdaten berechnet werden. Jede Wendepunkt kann nur dann angezeigt, wenn die zugrunde liegenden Marktes von der prozentualen Abweichung zurückverfolgt werden. Der Indikator ist nützlich für Leute, die zu Marktwellentheorien, aber es ist nicht möglich, die Züge auf dem Bild oben gezeigt zu handeln. Der Aktienindex Handels Stratey Ich wollte, was eine tatsächliche Handelsstrategie würde, wenn es verwendet den gleichen Grundsätzen wie die Zick-Zack-Anzeige aussehen aussehen. Diese Handelsstrategie sollte langfristig sein und es sollte klein bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zu ignorieren. Trading-Strategie-Regeln Wenn Lang und der Schlusskurs zeichnet mehr als einem variablen Prozent, schließen Sie die Long-Position, und öffnen Sie eine Short-Position. Wenn Short und der Schlusskurs zeichnet mehr als einem variablen Prozent, schließen Sie dann die Short Position und öffnen Sie eine Long-Position. Trading-Strategie Ergebnisse Excel Backtest Modell Ich analysierte die Ergebnisse der Strategie mit meinem Long-Short Backtest Modell. Wenn Sie Interesse an mit Hilfe von Excel, um Handelsstrategien Backtest sind, können Sie mehr darüber in meinem Artikel Warum sollten Sie Excel, um Backtest Handelsstrategien zu lesen. Die Strategie wurde auf der SP-500-Index von 2000 bis 2014 untersucht. Die Strategie begann mit 100.000 $ an Kapital und verwendet keine Hebelwirkung. Die Strategie wurde unter Verwendung von 10% Abweichung getestet.