Volatilität Squeeze

Volatilität Squeeze | Trading-Strategie (Filter) I. Trading-Strategie Entwickler: John Bollinger. Konzept: Die Handelsstrategie, die auf die Volatilität Ausbrüche. Quelle: Bolliger, J. (2002). Bollinger über Bollinger Bands. New York: McGraw-Hill. Forschungsziel: Leistungsprüfung der Volatilität Squeeze-Muster. Technische Daten: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handels Filter: Wenn die Volatilität sinkt auf historisch niedrigem Niveau, ist die Volatilität Squeeze-Muster auf (Definitionen: Tabelle 1). Handels Setup: Long-Trades: Schließen [i - 1] & gt; Upper_Band [i - 1]. Short Trades: Schließen [i - 1] & lt; Lower_Band [i - 1]. Index: i Aktuelle Bar. Trade Entry: Lang Klassen: A kaufen bei offener ist nach einem bullish Einrichtung gelegt. Short Trades: Ein Verkauf zu öffnen nach einem Bearish-Setup platziert. Handels Exit: Tabelle 1 Portfolio: 42 Futures-Märkten aus vier Hauptmarktsektoren (Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes). Daten: 34 Jahre seit 1980 Testing Plattform: MATLAB®. ICH ICH. Empfindlichkeitstest III. Empfindlichkeitstest mit Kommission Slippage IV. Rating: Volatility Squeeze | Trading-Strategie Fazit: Die Volatilität Squeeze-Filter nicht die einfache Trendfolgemodell basierend auf Bollinger Bands zu verbessern.