Ein Turtles-Style Breakout-Strategie 9. August 2015 GMT Lassen Expert Forex Trader beibringen, wie man profitabel zu traden. Registrieren Sie sich für Online-Trading-Kurse an FX Academy - Kostenlose Anmeldung! Von: DailyForex Einige Händler ziehen es vor Ausbruch Punkte nutzen, um ihre Trend Einträge signalisieren, andere bevorzugen Indikatoren, die nur zeigen starke Richt Dynamik zu nutzen. Wer hat Recht, und die besser funktioniert? Die Turtle Trader In den frühen 1980er Jahren, die berühmte Trader Richard Dennis wetten seinem Partner, dass er Rekruten zu nehmen und sie in sehr profitabel Händler, indem er ihnen ein recht einfaches Handelssystem könnte. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, war er in der Tat in der Lage, einige Neulinge zu rekrutieren, ihnen ein System und Kapital, und beobachten sie spektakuläre Gewinne über einen Zeitraum von einigen Jahren zu machen. Für eine lange Zeit gab es eine Menge Spekulationen darüber, was genau Das herrlich profitable Handelsstrategie war. Vor ein paar Jahren, einige der ursprünglichen & ldquo; Turtles & rdquo; veröffentlichten die Regeln der Strategie, die ihnen gegeben wurde. Die Turtle Trading System Das Herzstück des Systems für den Handel mit Einträgen war für den Handel eine Reihe von Instrumenten, die Eingabe langer, wenn ein Preis machte ein 55 Tageshoch oder Kurz auf ein 55 Tagestief: Donchian Kanal Ausbrüche. Stop-Loss war einfach eine Funktion der Volatilität und wurden berechnet, indem die Instrumente Average True Range (ATR). Es war ein Trend Handelssystem. Es wird allgemein angenommen, dass diese Art von Breakout-System nicht mehr funktioniert gut, vor allem in den Forex-Markt, wo Forex Ausbrüche sehr oft zu & ldquo; fake-outs & rdquo ;. Aber ich war überrascht, von meiner eigenen Forschung zu finden, dass Schildkröten Stil Handel kann tatsächlich funktionieren sehr gut in der Forex-Markt, im Vergleich zu komplexeren Eingabesysteme mit Indikatoren, Tageszeit usw. Turtles Art Handel in Forex Da die Turtles gehandelt werden eine breite Palette von Märkten, würden Sie denken, dass ein wichtiger Teil der erfolgreichen Anwendung ihrer Methoden in den Forex-Markt wäre, alle Währungspaare ebenso zu handeln. In der Tat, Forschung zeigt, dass der US-Dollar ist die wesentliche treibende Kraft der Forex-Markt, und dass USD Währungspaare haben eine starke Neigung zu tendieren. Dies könnte auch in der Zukunft ändern, wenn der USD verlor seine Rolle als primäre globale Währung, aber für jetzt es wahr hält. Nach den USD ist der Euro am nächsten am stärksten Trend Währung. So ist es eine gute Idee, diese Handelsstrategie auf USD Währungspaare nur Anwendung. Die Turtles verwendet 55 Tage und gelegentlich 20 Tage Ausbrüche. Diese Zeiträume sind zu kurzfristig für den modernen Forex-Markt. Seit dem Jahr 2008, eine 70-Tage-Frist entsprechend zu 3 Monaten war eine große Trendindikator, und es funktionierte auch gut, bevor dann im ersten Teil des modernen Forex-Ära. Eine letzte Wendung hinzugefügt werden, um die Leistung zu verbessern. Die Eintrittspreise für jedes Währungspaar können am Ende eines jeden Tages und Einreise Bestellungen entsprechend eingestellt berechnet werden. Der Stop-Loss wird auch in Abhängigkeit von der Average True Range berechnet. Allerdings, wenn der Preis unter oder unter dem Stop-Loss-Preis vor der Einfuhrpreis ausgelöst wird, sollte kein Handel genommen werden. Dieser Mechanismus verhindert, dass Trades eingegeben, wo es wahrscheinlich, dass der Preis wird sehr bald nach dem Ausbruch geschieht, sich erschöpft zu finden ist. Strategie-Regeln Geben Sie lange, wenn der Preis bricht den höchsten Preis der letzten 70 Tage oder kurze, falls sich der Nieder der letzten 70 Tage bricht, vorausgesetzt, die Stop-Loss-Preis ist nicht vor der Einreise verletzt. Der Stop-Loss kann auf 0,5, 1 oder 2 Einheiten der 20 Tage Average True Range basieren. Eine konsequente Handelsgröße in bar verwendet werden, und es sollte idealerweise klein gehalten werden, um nicht mehr als 0,25% des Grundkapitals je 2 mal ATR. Handel nur die großen USD-Paare und Rohstoffwährungen mit USD gepaart. Eine fundamentale Analyse-Filter kann verwendet werden, um den Handel Auswahl zu verbessern. Eine Reihe von Verfahren kann verwendet werden, um den Handel Ausfahrten zu bestimmen. Zurück Testergebnisse Ein Back-Test wurde für den Zeitraum vom April 2001 bis Juni 2015, die einen längeren Zeitraum durchgeführt wird. Das Durchschnittserwartung pro Trade pro Währungspaar und insgesamt in der Tabelle unten dargestellt, mit Stop-Loss-Größen von 0,5, 1, und 2 Einheiten der 20 Tage Average True Range und verschiedene Gewinnziele auf der Grundlage Belohnung Verhältnis zu riskieren. Verteilungen, sowie Provisionen, Slippage und Übernachtfinanzierung nicht in den Ergebnissen berücksichtigt. Es ist offensichtlich, dass es sich um eine robuste und profitable Strategie im Laufe der Zeit, vor allem in den höheren Lohn zu Risikokennzahlen. Natürlich gab es fast doppelt so viele Trades ausgelöst für 1 und 2 ATR als noch 0,5 ATR, aber interessanterweise festzustellen, wie es gab kaum einen Unterschied in der positiven durchschnittlichen Erwartung pro Handel zwischen den Stop-Loss-Niveau. Eine gute Lösung könnte sein, die höheren ATRs wo die niedrigeren ATR Abschlüsse nicht ausgelöst zu verwenden. Ein letztes Wort der Warnung: wie alle mechanischen Strategien gab es Perioden der strengen draw-down, mit rund 3.000 Trades für die 1 und 2 ATR-Strategien über die 14 Jahre Periode und etwa die Hälfte dieser Zahl für die 0,5 ATR-Strategie. Um ein Beispiel zu geben, wie folgt die maximale Spitze-zu-Durch draw-downs mit Ausgängen bei einer Belohnung Risiko von 2 Einheiten: 0,5 ATR: 34 Einheiten 1 ATR: 98 Einheiten 2 ATR: 130 Einheiten Das ist etwas zu berücksichtigen, wenn Sie Ihr Geld-Management-Strategie zu planen, wenn Sie diese Art von Trend Trading-Methode zu erlassen. Zurück Test-Equity-Kurven Alle sind mit einer Belohnung Verhältnis Gewinnziel von 2 Einheiten zu riskieren.
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