Diesen Job Termin ist abgelaufen Beschäftigungsart perm Aktualisiert 29. Juli 2015 Unternehmen Selby Jennings Kontakt Ben Hodzic (USA) Telefon +44 207 019 4100 Global Macro Quantitative Handels Strategist | Vermögensverwaltung Ein Kunde von uns ist für eine quantitative Handelsstratege, ihre systematische globale Makro-Teams. Die Firma ist ein Top-Tier-Vermögensverwaltungsgesellschaft in New York mit fast 2 Mrd. $, um ihre globale Makrobuch zugeordnet. Das Team ist relativ klein, und als solche der ideale Kandidat Aufgaben rund um Forschung und Portfolio-Management zu haben. Hauptaufgaben gehören: - Systematische Strategieentwicklung mehrerer Global Macro Trading-Strategien - Backtesting und Portfoliokonstruktion - Quantitative Forschung und Big Data-Analyse mit Python - Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, um intuitive Ideen zu fördern unterstützt durch quantitative Forschung - Konsequente Forschung und Analyse der Marktbedingungen in Bezug auf die Asset Allocation-Strategien Qualifizierte Bewerber besitzen sollte: - 4 Jahre Erfahrung eine quantitative Forschung und Strategieentwicklung - Starke Programmierkenntnisse (Python, R, ect.) - Frühere Erfahrungen in einem Top-Tier-Hedgefonds oder Vermögensverwaltungsgesellschaft - Master-Abschluss in einem Mengenbereich von einer Top-Tier-Universität, PhD bevorzugt - Fähigkeit, in einem Team zusammenarbeiten und Strategien effektiv ausführen - Exzellente Kommunikationsfähigkeiten Wenn es ein Interesse an der obigen Position, klicken Sie bitte auf das JETZT BEWERBEN Button.
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